Стохастическое моделирование портфеля

Стохастическое моделирование портфеля

Моделирование случайных процессов компонентов портфеля

Matlab / Вне выборки / Отчетность / Исследования / Хедж-фонды

Для того, чтобы проверить, как ваш портфель будет реагировать на стохастические условия рынка мы разработали динамическую систему адаптивных случайных процессов применительно к каждому компоненту портфеля с учетом обоих направлений и веса конкретного инструмента. Этот анализ важно проводить для осуществления имитационного моделирования и нахождения наихудшего и наилучшего сценариев. Как доклад, так и программное обеспечение защищено авторским правом, поэтому мы показываем лишь некоторые выдержки из него.

Noises

Portfolio

Мы поможем Вам разработать подобную систему "под ключ". Мы также предоставляем услуги по обучению и руководству Вашей существующей команды. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.