Риск Инструментарий

Автоматизированное ПО по анализу рисков, VaR бэктестинга и стохастического моделирования

Инвестиционные банки / Matlab / Отчетность / Исследования / Риск Менеджмент / Хедж-фонды

Пакет прикладных программ управления рисками был написан на языке программирования Matlab и использует в качестве входных данных Bloomberg.

Пакет включает в себя основной функционал автоматизации риск аналитики, вычисления различных мер риска вместе с аналитическими коэффициентами (VaR, CVaR, Omega, Sortino и т.д.), стохастическое моделирование и анализ распределений с медленно убывающими хвостами, VaR бектестинг и методы стресс-теста.

Кроме этого, данный пакет включает в себя графическое представление матрицы кросс-корреляции, создание собственного синтетического индекса для сравнительного анализа. Он может быть адаптирован для автоматизации риск отчетности и анализа рисков с любой частотой входных данных.

Вы можете скачать подробный отчет, демонстрирующий функциональные возможности данного риск инструментария.

Мы также предоставляем услуги обучения и руководства Вашей существующей команды на проектной основе. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.