Тестирование Стратегий

Тестирование Стратегий

Полноценная система разработки и тестирования различных торговых стратегий

Управление командой / Инвестиционные банки / Вне выборки / Отчетность / Исследования / Риск Менеджмент / Торговые системы / Хедж-фонды / 3D оптимизация

Наша компания управляла полным циклом разработки данной платформы с командой заказчика (частного инвестора в Дании).

Данный пакет прикладных программ написан на языке программирования Java и использует веб-интерфейс и архитектуру клиент/сервер.

Наша компания занималась как прямым ежедневным управлением разработки данного проекта, так и обучением персонала заказчика. Мы реализовали систему разработки и тестирования торговых стратегий, начиная с разработки баз данных, системы чистки данных, системы дискретной оптимизации, заканчивая тестированием робастности компонентов, а также тестированием разработанного портфеля вне выборки известных данных.

Система содержит:

  • систему закачки рыночных данных из Yahoo Finance;
  • систему контроля качества данных;
  • систему отчистки данных или перпроцессинг данных;
  • SQL база данных;
  • репозиторий различных алгоритмических стратегий;
  • систему тестирования каждого алгоритма, либо совместных групп алгоритмов;
  • автоматизированную систему организации и анализа модельных запусков;
  • 3D-оптимизацию всех основных переменных;
  • систему робастности портфеля;
  • стресс-тестирование;
  • систему портфельного менеджмента, оптимизации портфеля и выбора оптимального портфеля;
  • систему многофакторного анализа полученных результатов;
  • Web-интерфейс

Вы можете использовать эту систему для проверки своих собственных торговых идей с нуля, чтобы убедиться, что эти идеи удовлетворяют всем критериям качества (гладкости, предсказуемости, надежности, робастности и т.д.).

 

Мы можем помочь Вам разработать подобную систему "под ключ". Мы также предоставляем услуги по обучению и руководству Вашей существующей команды. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.