Портфельный АнализДинамический анализ компонентов активного портфеля Мы провели детальный динамический анализ компонентов активного портфеля ценных бумаг, изучили влияние каждого фактора на прибыльность, а также провели анализ составляющих с различным критерием группировки (разделение на секторы, разделение на валюту и т.д.). Также была разработана стохастическая секция, показывающая насколько правильно был составлен портфель с точки зрения целевого риск-аппетита. Авторские права принадлежат хедж-фонду в Женеве и Праге, поэтому мы ограничимся небольшими иллюстрациями.
|
Оригинальные системы, модели и финансовые решения "под ключ" для Вашего бизнеса
